[리스크] 01.금융기관의 신용리스크 이해와 관리 : PD, LGD, EaD 개념 정리
정의 : 거래상대방이 계약조건에 의한 채무를 이행하지 못하여 입는 경제적 손실위험. 즉, 돈 안 갚을 위험. 금융기관의 가장 전통적인 위험. 측정 및 분류 개괄 ○ 측정대상신용리스크에 노출되는 자산(떼 먹힐 수 있는)이 대상이 되며 예를 들어, 대출금, 예치금, 유가증권, 외상매출금 등일부 신용리스크에 노출될 위험이 없는 자산은 측정 대상에서 제외(ex)업무용토지, 무형자산 등) ○ 분류차주의 유형에 따라 개인, 개인사업자, 법인신용등급에 따라 1등급 ~ 10등급담보종류에 따라 보증서, 부동산(주택, 근린상가, 농지 등), 신용 등 리스크 측정요소 - PD(Proability of Defualt, 부도율)차주가 일정시점 후, 부도가 발생할 확률로 일반적으로 차주의 신용등급에 의한 통계적 추정치로..
2024. 7. 22.
